中债指数统计及分析月报

报告概述

本报告为2026年6月的中债指数统计与分析月报。报告研究对象为境内人民币债券市场及多资产指数，覆盖利率债、信用债、主题债券（绿色债券、科技创新债券）以及多资产组合（股票、黄金、债券混合策略）。主要分析内容包括各细分市场的财富指数回报、收益率曲线变化、期限利差、信用利差以及多资产指数的资产配置与成分贡献。报告采用中债系列指数作为分析框架，通过净价指数、财富指数、到期收益率等指标，结合历史分位比较，为投资者提供市场动态参考。读者可通过本报告快速了解当月债券市场表现与结构特征，辅助投资决策。

报告的核心结论

报告回答的关键问题

报告中的代表性数据

以上数据根据报告摘要整理，具体统计口径和数值请以完整报告原文为准。

完整报告包含什么

• 完整市场数据与趋势图表：包含中债-新综合指数、利率债、信用债、主题债券等多只指数的月度回报、年初至今回报及滚动年化回报图表，以及国债收益率曲线、期限利差走势图。
• 违约事件统计：提供了自2015年至2026年6月的违约发行人数量、存续债券只数及规模累计数据，显示本月无新增违约。
• 信用债与国债利差分位分析：以箱型图展示AAA、AAA-、AA+、AA等级3年期企业债与国债利差在过去3年的分布，以及当前利差与一年前的对比。
• 股票及黄金市场回报：详细列出中债A股大盘、中盘、中小盘组合以及黄金ETF的月度、年初至今、滚动1年和3年年化回报。
• 多资产指数资产配置比重：展示多资产指数（如黄金保值债券风险平价指数、红利现金流股债金波动率控制指数）在过去12个月每月末的债券、黄金、股票配置比例变化。
• 多资产指数成分资产贡献分析：分解股票、债券、黄金三类资产对多资产指数当月回报、年初至今回报、近一年回报的贡献百分比。
• 主要类型债券回报相关性矩阵：基于近3个月日度财富指数回报率，计算国债、政策性金融债、地方政府债、信用债、股票、黄金之间的相关系数。
• 奖项与资质：列出中债金融估值中心近年来获得的国际奖项，如《亚洲投资者》最佳指数供应商、《财资》最佳固定收益指数供应商等，以及通过IOSCO鉴证的说明。